L'Agence des services financiers enquête sur la résistance des banques régionales à la hausse des taux, avec des auditions détaillées dès août

2026-07-14

L'Agence des services financiers a commencé à examiner si les banques régionales à travers le pays disposent d'un dispositif de gestion capable de résister à la hausse des taux. Dès août, elle ciblera davantage les établissements concernés et entrera dans une phase d'entretiens détaillés. Elle vérifiera s'ils peuvent faire face à la concurrence pour attirer les dépôts et aux moins-values latentes sur les obligations détenues, et encouragera des améliorations si nécessaire.

Examen de l'ALM dans toutes les banques

Il est rare d'examiner l'ALM (gestion globale des actifs et passifs), au cœur de la gestion bancaire, pour l'ensemble des banques régionales. Dans un environnement de taux positifs, les marges sur les prêts s'élargissent, mais davantage de banques régionales peinent aussi à sécuriser les dépôts qui servent de ressources au crédit. L'Agence des services financiers redoute de voir des banques fragilisées par l'intensification de la concurrence.

L'Agence des services financiers a d'abord mené ce printemps un questionnaire d'une quinzaine de points auprès d'environ 100 banques régionales. Elle a notamment vérifié l'existence de personnels spécialisés chargés d'identifier les risques liés à la hausse des taux, la direction et les responsables qui contrôlent la situation des dépôts et des actions, ainsi que les moyens utilisés pour limiter les risques.

Elle étudie désormais la possibilité de mener des entretiens plus détaillés avec au moins plus de 10 banques. Même si les effectifs paraissent importants, une grande part du personnel cumule en réalité plusieurs fonctions, et l'agence estime que la gestion des risques ne fonctionne pas suffisamment bien dans certains cas, ou que les responsabilités restent floues.

Le ratio prêts/dépôts dépasse 80%

Le ratio prêts/dépôts, qui mesure la part des prêts par rapport aux dépôts dans les banques régionales, demeure à un niveau élevé supérieur à 80%. Dans le but d'accroître les prêts, certaines banques fixent aussi des taux de dépôt à terme extrêmement élevés. Selon l'agence, les moins-values latentes sur obligations peuvent également être, en pratique, plus importantes que celles divulguées dans les résultats financiers.

Au cours des discussions, l'Agence des services financiers demandera des mesures telles que la diversification des sources de financement, la remise à plat des dispositifs internes et la formation de personnels connaissant bien l'environnement de taux. Si elle juge la situation extrêmement grave, par exemple lorsque la banque ne comprend pas du tout son propre état, elle n'exclura pas une inspection.

Sur le terrain, l'intérêt pour la gestion des risques des institutions financières s'est encore renforcé à la suite de la procédure de faillite entourant Zento Shin (Osaka), une société de traitement des paiements par carte bancaire. Un cadre d'une grande banque régionale a déclaré : 'Avec la hausse des taux, notre façon de penser le ratio prêts/dépôts a changé à 180 degrés. Sans une refonte en profondeur du dispositif, cela pourrait déboucher sur des problèmes.' L'Agence des services financiers cherchera à déterminer si le cadre de gestion des banques régionales, en place depuis la longue période de taux très bas, peut s'adapter à un cycle de hausse des taux.

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